SBL Monthly Update – Nov 2020 : มูลค่าขายชอร์ต NVDR All time high

1

ตามที่เราทราบกัน SET index ในเดือน พ.ย.63 ฟื้นตัวขึ้นมาถึง 213.36 จุด หรือ +17.86% เทียบเดือนก่อนหน้า ต่างชาติมียอดซื้อสุทธิถึง 32,643.77 ล้านบาทในกลุ่มธนาคาร ปิโตรเคมี และอสังหา เรียกว่าเงินทุนไหลบ่าเข้ามาทั้งในไทยและในภูมิภาค แต่สิ่งที่แถมมาด้วย คือ ยอดชอร์ต NVDR ซึ่งมียอดสะสมในเดือนสูงถึง 32,904 ล้านบาทเป็นยอดชอร์ตสะสมต่อเดือน All time high ตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ขายชอร์ตบน NVDR มา

ภาพรวมเดือน พ.ย.63 ตลาดมีมูลค่าขายชอร์ตรวมอยู่ที่ 78,681 ล้านบาทเป็นยอดขายชอร์ตที่สูงที่สุดอันดับ 2 ในปีรองจากเดือน ม.ค.63 ที่ยอด 82,268 ล้านบาท แต่เป็นยอดขายชอร์ตสูงสุดอันดับ 3 ตลอดกาลรองจากเดือน ม.ค.63 และ ส.ค.62 ที่ 88,645 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน +87.2% MoM และเพิ่มขึ้น +26.7 YoY ในนี้มาจากหุ้น Local 45,777 ล้านบาท +42.6% MoM (+6.7% YoY) และ NVDR 32,904 ล้านบาทดังข้างต้น เพิ่มขึ้น +231.2% MoM (+71.5% YoY) เฉลี่ยยอดชอร์ตรวม 3,747 ล้านบาทต่อวัน แบ่งเป็นจากหุ้น local 2,180 ล้านบาทต่อวันและหุ้น NVDR 1,567 ล้านบาทต่อวัน

สัดส่วนมูลค่าขายชอร์ตเทียบมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลักรวมกลับมาอยู่ที่ 4.24% แบ่งเป็นหุ้น local 2.47% และ NVDR 1.77% เทียบมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลัก ฝั่งจำนวนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตออกมามีจำนวน 256 หลักทรัพย์ โดยมาจากหุ้น local 149 ตัว NVDR 107 ตัว ลดลงจากเดือนก่อนที่รวม 275 ตัว แน่นอนว่าจำนวนหลักทรัพย์ NVDR ที่ขายชอร์ตออกมา 107 ตัว เป็นยอด All time high ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นั่นเองครับ

ยอดชอร์ต NVDR ซึ่งมียอดสะสมในเดือนสูงถึง 32,904 ล้านบาทเป็นยอดชอร์ตสะสมต่อเดือน All time high ตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ขายชอร์ตบน NVDR ในขณะที่ยอดชอร์ตรวมทั้งเดือนที่ 78,681 ล้านบาทสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ในปีและสูงสุดเป็นอันดับ 3 ตลอดกาล

มาดูสัดส่วนความกระจุกตัวในการชอร์ตอยู่ใน SET50 52.3% ลดลงเมื่อเทียบเดือนก่อน NVDR 41.8% เพิ่มขึ้นและ Non-SET50 ลดลงเหลือ 5.9% โดยสัดส่วน SET50 ที่ 52.3% นี้คิดเป็นมูลค่าชอร์ตใน SET50 41,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า +46.2% MoM แต่ยัง +7.5% YoY ในขณะที่มูลค่าการชอร์ต NVDR 32,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +231.2% MoM (+71.5% YoY) ดังข้างต้น ในขณะที่ Non-SET50 4,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ +17.2% MoM (+0.7% YoY) กลับมาทั้ง 3 ก้อนสอดคล้องกัน

2
 3
4
เดือน .ย.63 KBANK-R ขึ้นมามีมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดต่อเดือนด้วยยอดชอร์ต 4,660 ล้านบาท ตามมาด้วยยอดชอร์ตจาก AOT และ KBANK ที่มูลค่า 4,322 ล้านบาทและ 4,266 ล้านบาทตามลำดับ โดย Top 10 อันดับอื่นๆขายชอร์ตกันอยู่ในกรอบ 1,500 – 3,500 ล้านบาท แน่นอนว่าหุ้น NVDR ติด Top 10 Overall เข้ามาถึง 4 ตัว ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ทำอันดับที่ 1 เป็นอันดับสูงสุดใน Top 10 Overall
5

หากดูเฉพาะมูลค่าขายชอร์ต NVDR สูงสุดก็เป็น KBANK-R ที่ควบอันดับ 1 Top 10 Overall ดังข้างต้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 กับยอดชอร์ต 4,660 ล้านบาทดังข้างต้น ตามมาด้วย SCB-R และ PTTGC-R กับยอด 2,199 ล้านบาทและ 1,685 ล้านบาทตามลำดับ สอดคล้องกับการเป็นผู้นำที่ปรับตัวขึ้นมากับ SET index 200 กว่าจุดในรอบนี้

7

สัดส่วนมูลค่าขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลักสูงสุดรายตัวกลับมาเป็น E1VFVN3001 ด้วยสัดส่วนการชอร์ต 24.90% ตามมาด้วยอันดับ 2 อย่าง BTS กับสัดส่วน 7.00% และ SPALI-R ที่ 6.88% ตามลำดับ ลำดับอื่นๆเกาะกลุ่มกันมาด้วยสัดส่วนการชอร์ตในกรอบ 5.0%-7.0% โดยประมาณ

6

KBANK-R มีมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดต่อเดือนด้วยยอดชอร์ต 4,660 ล้านบาทเป็นครั้งแรกที่ NVDR ทำอันดับที่ 1 เป็นอันดับสูงสุดใน Top 10 Overall

SET index ในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสูงตาม fund flow ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยเดือนนี้มียอดมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยสูงถึง 88,466 ล้านบาทต่อวัน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน +70.0% yoy ฝั่งยอดขายชอร์ตทั้งเดือนกลับมายืนที่ระดับ 78,681 ล้านบาท +26.7% yoy ดังข้างต้น เฉลี่ย 3,747 ล้านบาทต่อวัน มีสัดส่วนมูลค่าการขายชอร์ตเทียบมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลัก 4.24% และสัดส่วนแบบ Year-to-date ขยับมาสู่ระดับสัดส่วน 2.89%

8

10

มูลค่าซื้อขายหุ้นต่อวันขึ้นสูงถึง 88,466 ล้านบาทต่อวัน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน +70.0% yoy ยอดการขายชอร์ตทั้งเดือนกลับมายืนที่ระดับ 78,681 ล้านบาทเฉลี่ยวันละ 3,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +26.7% yoy

9

เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของ Daily Short Sale Value เดือน พ.ย.63 นี้ ค่าเฉลี่ยทั้งเดือนที่ 3,747 ล้านบาทต่อวัน จะพบว่ามีถึง 7 จาก 19 วันทำการ ที่มีมูลค่าขายชอร์ตรายวันสูงกว่า 4,000 ล้านบาท โดยต่ำสุดอยู่ที่ 2,212 ล้านบาท สูงสุดไปถึง 5,901 ล้านบาท

11

จบเดือน พ.ย. กันไปเข้าสู่เดือนสุดท้ายแห่งปีที่เรียกว่า The Great Lockdown หุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นมาราว 200 จุดก็มีทั้งนักลงทุนที่ได้กำไร และนักลงทุนที่ตกรถไม่ต่างจากรอบแรกที่เราได้รู้จักโควิด กำไรหรือขาดทุนหรือเสียโอกาสอ่จจะไม่สำคัญเท่า คำถามที่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างในปีนี้ และก้าวต่อไปเราจะปรับกลยุทธอย่างไรรับปี 2021 ผมเองก็มิอาจบอกทุกท่านได้ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคืออะไร แต่ portfolio ที่ดีหรือกระทั่ง asset allocation จะเน้นไปที่การคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมมากกว่าการเฟ้นหาผลตอบแทนจนไม่มองข้างหลัง High risk อาจจะไม่ได้ High return หากเราเสี่ยงในเสี่ยงที่ไม่รู้ ในขณะที่ low risk ก็อาจจะไม่ได้แย่ในบางสภาวะที่เราบุกเต็มที่ไม่ได้ คงได้แต่บอกว่าโชคดีในการลงทุนเช่นเคยนะครับทุกท่าน :)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น