สิ่งที่ต้องรู้ใน Factsheet ก่อนตัดสินใจลงทุนกับ Bualuang iProgramTrade

iProgram Factsheet

     สิ่งที่ต้องรู้ใน Factsheet ก่อนตัดสินใจลงทุนกับ Bualuang iProgramTrade

หลายท่านอาจมีคำถามว่าการจะลงทุนกับ Bualuang iProgramTrade ต้องดูอะไรบ้าง บางท่านอ่าน Factsheet แล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจ เพราะมีแต่ตัวเลขเต็มไปหมด ไม่รู้จะดูค่าอะไรดี ทีมงาน Bualuang iProgramTrade จึงมีวิธีการอ่าน Factsheet อย่างง่ายๆ ก่อนจะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การลงทุนมาแนะนำดังนี้

  1. Maximum Drawdownอัตราการขาดทุนสะสมสูงสุดในอดีตที่ผ่านมา คือ ความเสี่ยงสูงสุดที่พอร์ตเคยปรับตัวลดลง 
    • Maximum Drawdown เป็นตัวเลขที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะตัวเลขนี้จะบ่งบอกถึงความเสี่ยง และโอกาสการลดลงของเงินทุนที่มากที่สุด ซึ่งนักลงทุนอาจเจอขณะลงทุนในแต่ละกลยุทธ์ โดย Maximum Drawdown จะช่วยประเมิน และเปรียบเทียบความเสี่ยงของการลงทุนในแต่ละกลยุทธ์
  2. Return on Equity (CAGR): อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ตัวเลข CAGR หรือ Annual Return จะบอกถึงผลตอบแทนทบต้นของกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หมายความว่า ตั้งแต่เริ่มลงทุนมาแต่ละกลยุทธ์สามารถทำกำไรโดยเฉลี่ยต่อปีได้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในทางการเงินจะนิยมใช้ตัวเลข CAGR มากกว่า Simple Return
    • CAGR มีสูตรคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) หรือการคิดผลตอบแทนแบบทบต้น จะต่างกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหรือ Simple Return ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ที่คำนวณด้วยการนำผลตอบแทนปลายทางมาหารเท่านั้น ดังนั้นส่วนใหญ่ตัวเลขผลตอบแทนแบบ Simple Return จะสูงกว่า CAGR
  3. Winning Chance: อัตราของโอกาสการทำกำไรจากจำนวนรอบการซื้อขายทั้งหมด คือ ความแม่นยำในการลงทุน ซึ่งระบบกาลงทุนในลักษณะซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend Following) จะมีความแม่นยำอยู่ระหว่าง 40-60%
  4. Average Gain: อัตราส่วนการกำไรเฉลี่ยต่อครั้ง คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนเฉพาะครั้งที่ได้กำไร
  5. Average Loss: อัตราส่วนการขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนเฉพาะครั้งที่ขาดทุน
  6. Reward to Risk Ratio: อัตราส่วนผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง คือ อัตราส่วนการกำไรเฉลี่ยต่อครั้ง เทียบกับการขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง (Reward to Risk Ratio = Reward/Risk)
    • Reward คือ การทำกำไรเฉลี่ยต่อครั้ง
    • Risk คือ การขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง

โดย Reward to Risk Ratio เป็นตัวเลขที่จะบอกความคุ้มค่าต่อการเทรดแต่ละครั้ง นอกจากนั้น Reward to Risk Ratio ยังช่วยตอบคำถามด้วยว่าทำไมการเทรดด้วยระบบ ซึ่งมี Winning Chance ประมาณ 40-60% (ความแม่นยำในการเทรด) ถึงยังสามารถทำกำไรได้

หลักการ คือ กำไรต่อครั้งต้องมากกว่าขาดทุน เช่น

สมมติว่า Average Gain เท่ากับ 18.80%           Average Loss เท่ากับ -8.51%

Reward to Risk จะอยู่ที่ 18.80 ÷ 8.51 = 2.21 เท่า

หมายความว่าในการเทรดหนึ่งครั้ง จะมีโอกาสกำไรมากกว่าขาดทุนประมาณ 2.21 เท่า

 

iProgramTrade Banner1566

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น