สรุปภาพรวม “Block Trade” เดือนมี.ค. สถานะคงค้างสูงสุดในรอบ 19 เดือน

Highlight

  • เดือนมี.ค. มีปริมาณการซื้อขายของธุรกรรม Block Trade ทำ New High
  • สถานะคงค้างของ Single Stock Futures ณ สิ้นเดือนมี.ค.อยู่ที่ 2,528,773 สัญญา เพิ่มขึ้นถึง 32% mom
  • คิดเป็นมูลค่าสถานะคงค้างเฉลี่ยรายวันสูงถึง 32,404 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 64% mom
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการซื้อขายในธุรกรรม Block Trade มากที่สุดคือ กลุ่มพลังงาน, กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม
  • หุ้นอ้างอิงที่มีสถานะคงค้างเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ CPF, RS และ STA
  • แนวโน้มราคาทางเทคนิคในเดือนหน้า ประเมิน CPF และ RS มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ ขณะที่ STA ระวังแรงขายระยะสั้น

สรุปภาพรวม “Block Trade” เดือนมี.ค.64

  1. มีนาคมที่ผ่านมา เป็นเดือนหมดอายุสัญญาของซีรี่ย์ H (30 มี.ค.) ซึ่งในทุกปีจะเห็นได้ว่าช่วงสิ้นไตรมาสหนึ่ง ปริมาณการซื้อขายของธุรกรรม Block Trade ดูจะหนาแน่นเป็นพิเศษ และในเดือนที่ผ่านมาตลาดโดยรวมได้ทำ Higher high ต่อเนื่อง โดยปริมาณการทำธุรกรรมที่หนาแน่นเกิดจาก (1) นักลงทุนเข้ามาทำการ Rollover จากซีรี่ย H (เดือนมี.ค.) สู่ซีรี่ย M (เดือนมิ.ย.) (1.2) นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรผ่านธุรกรรม Block Trade ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายของธุรกรรม Block Trade มีปริมาณสูงสุด
  2. หุ้นอ้างอิงครองแชมป์สถานะคงค้างสูงสุด 5 อันดับแรก ที่นักลงทุนส่วนใหญ่พากัน Rollover และให้ทำยอดการซื้อขายพุ่งขึ้นหนาแน่น นำโดย KTC, CBG และ CPF ตามลำดับ
  3. โดยในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายธุรกรรม Block Trade ฟิวเจอร์สอ้างอิงหุ้นรายตัว มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 5,192 ล้านบาท คิดเป็น 99% ของมูลค่าการซื้อขายหุ้นอ้างอิงบนกระดานหลัก และคิดเป็น 95.2% ของมูลค่าการซื้อขายรวม Single Stock Futures
  4. ในเชิงราคาทางเทคนิค CPF มีแนวต้านระยะสั้นที่ 31 บาท และ RS มีกรอบการแกว่งตัวในช่วง 70-30 บาท ขณะที่ STA ระวังแรงขายระยะสั้นที่แนวต้าน 50 บาท ส่วนรอบระยะกลางมีแนวต้าน 56 บาท

MicrosoftTeams-image (100)

โดยสรุป แม้จะเป็นช่วงของการหมดอายุสัญญา แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการปิดสถานะแต่อย่างใด
เห็นได้ชัดเจนจากสถานะคงค้างของ Single Stock Futures ณ สิ้นเดือนมี.ค. อยู่ที่ 2,528,773 สัญญา คิดเป็น 86.6% ของสัญญาอนุพันธ์คงค้างรวม และหากเทียบกับสถานะคงค้างเดือนก.พ.2564 ที่ระดับ 2,017,809 สัญญา จะพบว่าเพิ่มขึ้นถึง 25.32% โดยคิดเป็นมูลค่าสถานะคงค้างเฉลี่ยรายวันสูงถึง 32,404 ล้านบาท เพิ่มจากเดือนก.พ 2564 ซึ่งอยู่ที่ 2,848 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 9.64%

              MicrosoftTeams-image (101)

MicrosoftTeams-image (102)

3 หุ้นอ้างอิงสุดฮอต!!

โดยในเดือนมี.ค. มีหุ้นอ้างอิงที่ทำธุรกรรม Block Trade ได้ทั้งหมด 121 ตัว โดยหุ้นอ้างอิงที่ได้รับความนิยมสูงสุด หนีไม่พ้นหุ้นที่มีสถานะคงค้างติดอันดับ 1 อย่าง KTC ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงถึง 11.98% บวกกับเดือนมี.ค. เป็นช่วงหมดอายุสัญญาซีรี่ย์ H21 ทำให้นักลงทุนทั้งขาเทรด และขาที่ Rollover ตาม Sentiment รวมของราคาหุ้นอ้างอิง KTC ที่เป็นไปในเชิงบวก หลังจากมีการเข้าซื้อบริษัทกรุงไทยลิสซิ่ง (KTBL) ให้กลายเป็นบริษัทลูกของกรุงไทย ทำให้นักลงทุนต่างเข้ามาเก็งกำไรในแง่ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เพราะจะครอบคลุมทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรายย่อย Nano Finance สินเชื่อประชาชนรายย่อย สินเชื่อจำนำทะเบียน และลิสซิ่ง-เช่าซื้อ

ในส่วนของ อันดับที่ 2 คือ หุ้นอ้างอิง CBG มีการซื้อขายสูงถึง 4.46% ด้วยพื้นฐานว่าผลประกอบการใน 1Q64 ในประเทศจีนจะกลับมามีแนวโน้มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย หลังก่อนหน้าราคาหุ้นอ้างอิง CBG
โดนผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดรุนแรงในเมียนมาร์ และอุทกภัยในกัมพูชาที่กดดันกำไรในระยะสั้นของ 4Q63 ที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนต่างเข้ามาเริ่มเก็บหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานะคงค้าง (OI) พุ่งขึ้นต่อเนื่อง

อันดับที่ 3 หุ้นอ้างอิง CPF มีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 3.43% จากปัจจัยบวกของราคาเนื้อสัตว์ที่ยังทรงตัวในเชิงบวก จากการที่ ASF ยังระบาดทั้งจีนและเวียดนาม แถม CPF ได้มีการขยายกำลังการเลี้ยงหมูเพิ่มเติม อีกทั้ง CPF ยังเตรียมศึกษาธุรกิจกัญชงตามกระแส ทำให้นักลงทุนต่างพากันเข้าเก็งกำไรสะสมหุ้นอ้างอิง CPF  หนุนสถานะคงค้าง (OI) กลับมามีมูลค่าเฉลี่ยราวๆ 1,534 ล้านบาท

MicrosoftTeams-image (103)

“โดยกลุ่มที่นักลงทุนเข้ามีการซื้อขายธุรกรรม Block Trade มากที่สุดคือ กลุ่มพลังงาน, กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม” โดยกลุ่มที่ยังน่าจับตามองยังคงเป็นกลุ่มพลังงานทดแทน หลังทางภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า

MicrosoftTeams-image (104)

สรุป…ปริมาณการซื้อขาย SSF Block Trade ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาพุ่งสูงสุด แม้เป็นช่วงหมดอายุสัญญาเดือนมี.ค. แต่สถานะคงค้างยังคงปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดในรอบ 19 เดือน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีความกล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและอัตราการเติบโตของธุรกรรม Block Trade ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนการซื้อขายในกระดานมากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเริ่มกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 7-9% จากช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกแรก ที่สัดส่วนการซื้อขายในกระดานตกลงไปอยู่ที่ระดับ 3.5-5.5%

เทรด Block Trade กับหลักทรัพย์บัวหลวงมีแต่ให้ เครื่องมือพร้อมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมส่งคำสั่งที่มาพร้อม Conditional Order ช่วยสร้างวินัยในการซื้อขาย พร้อมด้วยข่าวสารที่ทันทุกสถานการณ์ – รายงานที่ช่วยในการตัดสินใจ อย่าง Futures Trading Brief

ติดตามบทความ แชร์ความรู้การลงทุนจากทีม Futures & Options ได้ที่ Bualuang knowledge sharing : https://knowledge.bualuang.co.th/article-categories/futures-and-options/  

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้บริการ Block Trade สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่